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Electrabel
- Risk Analyst
Bruxelles
2010 - maintenant
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Fortis IM
- PMO
2008 - 2010
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NEXEO
- Consultant Risque de marché
Paris
2006 - maintenant
BNPPAM en mission pour NEXEO
Business Analyst Risques de marchés et de crédits (Paris, France)
o Risque de marché
• Revue des calculs de contribution en sensibilités de chaque type instrument
• Revue des calculs d’engagement sur produits dérivés
• Décomposition des instruments à composantes indicielles afin de permettre le netting des engagements à termes avec les positions détenus en ferme et en indirect
• Calcul des greeks, en Black ou en Black and Scholes, des options en utilisant la volatilité implicite
• Intégrations des nouveaux instruments (Variant Swap, option multi sous-jacent, CDS)
• Compléter les informations comptables par un flux unique en provenance du référentiel valeur (Actions, Bonds, Money Market, Taux, Future, indice et décomposition des indices)
o Risque de Crédit
• Alimentation automatique en rating émetteur afin de déterminer une note et une limite d’encours autorisé
• Revue des méthodes de calculs de risque de contrepartie sur instruments OTC
o Riskmétrics
• Calibrage des exports au format riskmétrics et automatisation du process
Calyon en mission pour NEXEO
Responsable de projet Action - dérivés Actions
•Suivi et mise en place, pour le Risk management ou le suivi d’activité de nouveaux indicateurs de risque ou d’amélioration dans le calcul de la VaR
•Mise en place d’outils de suivi de production IT
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Bear Stearns
- Equity Portfolio Trader
Paris
2004 - 2005
Program Trading Européen- Sales trader - Senior VP
• Négociation d’actions européennes
• Négociation des Programmes, ordres simples
• Promouvoir le Program Trading, la recherche Quant, DMA et Connectivité auprès de la clientèle française
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CPR Asset Management
- Buy Side Trader / Middle Office
2001 - 2004
Buy Side Trader
•Négociation d’actions sur les marchés US, Scandinaves, Japonais, émergents (Europe de l Est) et Market Making
•Responsable du Dealing Desk (3 personnes pendant 8 mois)
•Allocation des commissions par courtiers
•Mise en place du Dealing Desk de futures
Middle Office
•Mise en place du Dealing Desk Actions
•Résoudre les problèmes de réconciliation des ordres sur actions, obligations, obligations convertibles, assets swaps et dérivés
•Création d’un logiciel pour vérifier les commissions mensuelles des futures et des options
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CPR Asset Management
- Buy Side Trader / Middle Office
2001 - 2004
Buy Side Trader
•Négociation d’actions sur les marchés US, Scandinaves, Japonais, émergents (Europe de l Est) et Market Making
•Responsable du Dealing Desk (3 personnes pendant 8 mois)
•Allocation des commissions par courtiers
•Mise en place du Dealing Desk de futures
Middle Office
•Mise en place du Dealing Desk Actions
•Résoudre les problèmes de réconciliation des ordres sur actions, obligations, obligations convertibles, assets swaps et dérivés
•Création d’un logiciel pour vérifier les commissions mensuelles des futures et des options
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CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT
- Middle Office
Montrouge
2000 - 2001
• Gestion de la trésorerie court terme
• Réconcilier les positions en Stock entre Decalog – dépositaire - valorisateur
