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Michel DE LAMBILLY

BRUXELLES

En résumé

Mes compétences :
PRICING
SUMMIT
Structured products
RISK
Market Data
Front Office
Interest rate derivative

Entreprises

  • ING Belgique - Ingénieur

    2010 - maintenant Gestion de produits structurés.Migration de Kondor vers Summit
    • Accrual corridor
    • Spread option
    • Callable swap / option bermudéenne
    • Swap et option inflation

    Application de gestion de risques pour Front Office et MRM
    • Note structurées
    • P&L, past cash, greeks, Stress scenario

    Coordination FO, MRM, IT
    Support FO, MRM

  • NATIXIS - Ingénieur d'étude et de développement (EOCIANE)

    Paris 2006 - 2010 Risk IT

    Mise en place de calculs de risque distribués sur une grille de calcul.
    • Mise en place de l’architecture matérielle
    • Mise en place de l’architecture logicielle

    Les calculs mis en place sont :
    • Risques FO / Direction des Risques
    • STRESS tests
    • Scénarios croisés (hedge avec préshift)
    Coordination MOA/MOE
    Support FO, DR et paramétrage des risques
    Suivi de production
    Rédaction d’expression de besoin
  • CALYON - Ingénieur d'étude et de développement (Datavance)

    2002 - 2006 Quant integrator, mise en place de nouveaux modèles de pricing en collaboration avec les traders et les quants.
    • CMS (Swap,Irg)
    • Produits exotiques de première génération
    • Produits moyennés (Corridor, swap et irg moyenné)
    • Produits spécifiques back office (sans pricing futur)
    • Inflation (Swap, Irg, Bond)
    • Quanto
    • Calcul de courbes zéro coupons
    • Méthode d’interpolation de courbe de vol
    • Méthode d’interpolation de courbe zéro coupon
    Mise en place de calculs de risque sur une grille de calcul
    Spécification fonctionnelles & Etude d’impact
    Support aux traders (Paris, NY, Asie)
    Assistance à la formation des sales
    Suivi de production
    calcul pour la calcul de risque en interactif
  • CDC IXIS - Ingénieur d'étude et de développement (Datavance)

    2001 - 2001 Equipe Back Office dérivés

    Documents de confirmation
    • Ajout de maquette (SDL)
    • Gestion de nouveaux types d’opération (SDL)
    • Paramétrage de Summit
    Documents de paiement
    • Gestion de nouveaux types d’opération (C++, Unix)
    • Paramétrage de Summit
    Comptabilité
    • Gestion de nouveaux types d’opération (C++, Unix)
    • Transfert aux applications avales (C++)
    • Gestion des Comptes Rendus d’Evénements (C++, Unix)
    Migration de Summit V2.6e3 vers Summit V3.1
    • Migration des développements spécifiques (C/Toolkit, C++, Unix)
    • Tests de non-régression technique
    • Tests de non-régression fonctionnels avec les utilisateurs
    Maintenance
    • Chaînes de nuit
    • Confirmations et paiements
    • Comptabilité
    • Mise en place de rapport par mail automatique
    • Surcharge de Summit (C/Toolkit)
    • Gestion et création des espaces de développement (pvcs, continuus)
    • Modification, création de Makefile
    Support utilisateur et maîtrise d’ouvrage
  • SAGEM (Accréditation CD) - Ingénieur d'étude et de développement (Datavance)

    2000 - 2000 Développement
    • Création d’objet O2 (C++/Unix, O2)
    • Création d’objet CORBA (C++/Unix)
    • Modification Makefiles
    Intégration
    • Aide à la compilation
    • Création d’outils d’aide aux développements
    • Gestion et création des environnements de développement (teamware)
    • Création de scripts de compilation
    Support développement C++ et POO
  • Crédit Agricole Indosuez - Ingénieur d'étude et de développement (Datanalyse)

    Montrouge 1999 - 2000 - Développement d’un logiciel de gestion des coûts de personnel (Delphi 4/NT, Sybase)
    - MOCA : application de « trader virtuel » pour les produits vanilles (Summit V2.5)
    Application de saisie et de gestion de limite par un automate (taux, montant, …)
    • Refonte de l’IHM de saisie (Delphi 4/NT, Sybase)
    • Modification de l’automate pour gérer de nouveau type de condition (C, Unix, Toolkit)
    • Mise en place d’un open server pour information en temps réel (Delphi 4/NT, Sybase)
    • Support à New York, Londres et Madrid
    - QIS : IHM de saisie rapide d’opérations de change (Summit V2.5)
    L’opération est ensuite traitée par l’automate de MOCA
    • Ajout de nouveaux types d’opération pour Singapour (Delphi 4/NT, Sybase)
    • Création de documents d’utilisation et de paramétrage pour maintenance courante sur place
    • Support à Londres, Singapour
    - Call Account : Saisie des opérations avec une IHM Windows et avec les contrôles Summit. (Summit V2.5 et V2.6) pour Londres
    • Etude technique
    • Management du développement (2/3 personnes)
    • Développement du serveur CORBA (C++, Unix, Toolkit)
    • Développement de rapport (C++, Toolkit, Unix)
    • Mise en place des traitements de nuit
    • Création des Makefile
    - Maintenance de Summit (C, C++, Toolkit)
    • Création de rapports (C, C++, Toolkit)
    • Modification de rapport (C, C++, Toolkit)
    • Surcharge de Summit (C, Toolkit)

Formations

Réseau

Annuaire des membres :